R時間序列中級培訓課程

內(nèi)容綱要：

第一篇?VaR與分位數(shù)回歸

第1講?VaR基本理論

第2講?VaR的RiskMetrics計算方法

第3講?VaR計量模型計算方法

第4講?VaR的經(jīng)驗分位數(shù)計算方法

第5講?分位數(shù)回歸理論與案例

第6講?基于分位數(shù)回歸的VaR計算

第二篇?極值理論與VaR

第1講?極值理論原理

第2講?極值理論估計方法

第3講?基于傳統(tǒng)極值理論的VaR計算

第4講?基于傳統(tǒng)極值理論的VaR討論

第5講?基于傳統(tǒng)極值理論的Return?Level計算

第6講?POT極值理論原理

第7講?POT極值理論參數(shù)估計

第8講?基于POT極值理論的VaR計算

第三篇?金融時間序列長記憶性與應用

第1講?金融時間序列長記憶相關(guān)概念

第2講?時間序列長記憶性檢驗

2.1?R/S檢驗

2.2?GPH譜回歸檢驗

第3講?長記憶參數(shù)估計

3.1?R/S分析

3.2?周期圖方法

3.3?Whittle?方法

第4講?FARIMA模型估計

第5講?半?yún)?shù)分數(shù)自回歸（SEMIFAR）估計

第6講?FIGARCH和FIEGARCH模型估計

6.1?FIGARCH和FIEGARCH模型原理

6.2?長記憶GARCH模型的估計

6.3?ARMA-FIGARCH模型和引入外生變量GARCH模型估計

第7講?長記憶模型的預測

7.1?FARIMA和SEMIFAR模型預測

7.2?FIGARCH和FIEGARCH模型預測

第四篇?協(xié)整誤差修正與應用

第1講?偽回歸概念及其后果

第2講協(xié)整理論與應用

2.1?協(xié)整與共同趨勢

2.2?協(xié)整系統(tǒng)模擬

第3講誤差修正模型

第4講基于殘差、協(xié)整向量已知的協(xié)整檢驗

第5講基于殘差、協(xié)整向量未知的協(xié)整檢驗

第6講基于stock&Waston法的協(xié)整向量與ECM估計

第7講協(xié)整VAR相關(guān)理論

第8講?Johansen協(xié)整檢驗

第9講協(xié)整檢驗實例分析

第10講協(xié)整VECM極大似然估計與應用

第11講?VECM預測分析