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曙海教學(xué)優(yōu)勢(shì)
本課程面向企事業(yè)項(xiàng)目實(shí)際需要,秉承二十一年積累的教學(xué)品質(zhì)，R時(shí)間序列初級(jí)培訓(xùn)課程-以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,老師將會(huì)與您分享設(shè)計(jì)的全流程以及工具的綜合使用經(jīng)驗(yàn)、技巧。線上/線下/上門皆可,R時(shí)間序列初級(jí)培訓(xùn)課程-專家,課程可定制,熱線:4008699035。
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建立了良好的合作關(guān)系,20多年來(lái)，合作企事業(yè)單位以達(dá)30多萬(wàn)。
R時(shí)間序列初級(jí)培訓(xùn)課程
內(nèi)容綱要：
第一篇?金融時(shí)間序列特征與應(yīng)用
1.資產(chǎn)收益率計(jì)算
2.資產(chǎn)收益率的分布特征
3.資產(chǎn)收益率分布應(yīng)用
4.案例分析
第二篇?線性時(shí)間序列分析與應(yīng)用
1.線性時(shí)間序列基本概念（包括平穩(wěn)性.相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)系數(shù).白噪聲.線性時(shí)間序列）
2.AR模型原理
3.AR模型參數(shù)估計(jì)與應(yīng)用
4.MA模型與應(yīng)用
5.ARMA模型與應(yīng)用
6.單位根檢驗(yàn)
7.季節(jié)模型與應(yīng)用
8.時(shí)序誤差模型和長(zhǎng)記憶模型應(yīng)用
第三篇?條件異方差模型與應(yīng)用
1.條件異方差模型基本概念（包括波動(dòng)率特征.模型結(jié)構(gòu)等簡(jiǎn)介）
2.ARCH模型原理
3.ARCH模型應(yīng)用分析
4.GARCH模型與應(yīng)用
5.IGARCH和GARCH-M與應(yīng)用
6.EGARCH模型與應(yīng)用
7.TGARCH模型與應(yīng)用
第四篇?多元時(shí)間序列分析與應(yīng)用
1.弱平穩(wěn)與交叉相關(guān)矩陣
2.多元混成檢驗(yàn)
3.VAR模型原理
4.VAR模型案例分析
5.脈沖響應(yīng)函數(shù)（IRF)
第五篇?主成分和因子分析在金融中的應(yīng)用
1.單因子模型
2.多因子模型
3.基本面因子模型
4.主成分析及其在金融中的應(yīng)用
5.因子分析原理
6.因子分析在金融中的應(yīng)用
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